什么叫期权的时间价值
2024 下半年投资策略:卖出金融期权等,增配时间价值策略【2024 年下半年,投资者可构建卖出金融期权宽跨式组合策略等】2024 年下半年,建议投资者构建卖出金融期权宽跨式组合策略、白糖期权看涨熊市价差策略和碳酸锂期权看跌熊市价差策略,并增配期权时间价值策略。卖出金融期权宽跨式组合策略的逻辑是,政策稳预期、稳增长、稳就等会说。
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50ETF:构建期权组合策略获取收益【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购9 月2400【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出300ETF 购8 月3400 同时买入300ETF 购9 月340【构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取说完了。
50ETF:构建看跌期权组合策略收益可期【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购9 月2400构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点,则平仓离场。如:卖出上证500ETF 沽8 月4700 还有呢?
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上证 50ETF 期权:行情波动,策略应对自9 月下旬以来,上证50ETF 超跌反弹回暖上升,持续大幅上涨,创出近两年新高,后冲高回落大幅波动,呈多头趋势大幅回落后巨幅波动走势。期权隐含波动急速上涨后急速下降,仍处历史较高水平。建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,动态调整等会说。
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化工类期权:9 月做多波动率机会【做多9 月期权化工类品种波动率,把握投资机会】上半年行情集中于有色金属类,化工类期权波动率处于底部,向下空间小,可尝试做多远月期权波动率,需控制仓位防时间价值衰减致亏。9 月为重要主力月,对应期权临近到期,GAMMA 值会逐渐增加,可利用买权进行投机性交易,有夜盘的品好了吧!
化工类期权:做多 9 月波动率待行情【做多9 月期权化工类品种波动率】上半年行情集中于有色金属类,化工类期权波动率处于底部,向下空间小,可尝试做多远月期权波动率,需控制仓位以防时间价值衰减导致亏损。其余商品期权品种期权波动率和真实波动率较匹配,有色金属类期权虽期货价格高,但受联储政策影响波动大,不还有呢?
化工类期权:9 月做多波动率机会凸显【做多9 月期权化工类品种波动率】上半年行情集中于有色金属类,化工类期权波动率处于底部,向下空间小,可尝试做多远月期权波动率,需控制仓位防时间价值衰减亏损。9 月为重要主力月,其期权临近到期,GAMMA 值逐渐增加,可利用买权进行投机性交易,有夜盘的品种累计越长,买权优说完了。
上证 50ETF 期权:波动低位,策略建议【上证50ETF 期权市场动态】上证50ETF 期权标的行情超跌反弹回暖上升后小幅盘整,上方存在压力,呈窄幅波动。期权波动性处于历史较低位置水平小幅波动,年平均数为16.29%。建议构建看涨期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如:卖出50ETF 购8 月2500 同时买入5是什么。
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上证 50ETF 期权:弱势盘整,构建策略【上证50ETF 期权态势】上证50ETF 期权持续处于上方有压力的弱势偏空低位小幅区间盘整震荡状态。期权隐含波动率维持在较低位置水平且小幅波动。构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益。
上证 50ETF 期权:隐含波动率下降,看跌策略【上证50ETF 期权最新动态】上证50ETF 期权标的行情呈延续上方有压力的弱势偏空态势,低位小幅区间盘整震荡。期权隐含波动率持续下降至较低位置水平且小幅波动。建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购后面会介绍。
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