上证50 etf 期权_上证50 etf期权合约期限多久
上证 50ETF 主力期权:成交量 208 万手 波动率 42.64%【本日上证50ETF 主力期权数据公布!】本日上证50ETF 主力期权的成交量总计2087696 手, 持仓量达971494 手, 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.27,加权平均的隐含波动率为42.64%。
上证 50ETF 期权:21 日成交量 186.11 万张【2025 年3 月21 日期权成交量数据出炉】2025 年3 月21 日,上证50ETF 期权成交量为186.11 万张。沪深300ETF 期权成交量为156.85 万张。中证500ETF 期权(沪市)成交量为180.57 万张。深证100ETF 期权成交量为7.13 万张。创业板ETF 期权成交量为159.90 万张。上证等我继续说。
上证 50ETF 期权:行情波动,策略应对【上证50ETF 期权市场动态】自9 月下旬以来,上证50ETF 超跌反弹回暖上升,持续大幅上涨,创出近两年新高,后冲高回落大幅波动,呈多头趋势大幅回落后巨幅波动走势。期权隐含波动急速上涨后急速下降,仍处历史较高水平。建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价后面会介绍。
上证 50ETF 期权:波动率回落,收益可期:3%以上年化收益【策略推荐:把握波动率回落机会】在历史低波环境回溯中,双卖虚1 策略最大回撤和年化波动率基本在10%以内,年化收益多数在3%以上,胜率不低于68%。值得留意的是,建仓时波动率分位数若不高于90%分位数,波动率再度冲高概率大,影响双卖策略收益。但当前上证50ETF 期权波动小发猫。
上证 50ETF 期权:波动低位,策略建议【上证50ETF 期权市场动态】上证50ETF 期权标的行情超跌反弹回暖上升后小幅盘整,上方存在压力,呈窄幅波动。期权波动性处于历史较低位置水平小幅波动,年平均数为16.29%。建议构建看涨期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如:卖出50ETF 购8 月2500 同时买入5说完了。
上证 50ETF 期权:弱势盘整,构建策略【上证50ETF 期权态势】上证50ETF 期权持续处于上方有压力的弱势偏空低位小幅区间盘整震荡状态。期权隐含波动率维持在较低位置水平且小幅波动。构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益。
上证 50ETF 期权:隐含波动率下降,看跌策略【上证50ETF 期权最新动态】上证50ETF 期权标的行情呈延续上方有压力的弱势偏空态势,低位小幅区间盘整震荡。期权隐含波动率持续下降至较低位置水平且小幅波动。建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购还有呢?
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上证 50ETF 期权:上月日均成交量和持仓量增加,隐含波动率回落金融期权日均持仓量也均有所增加,其中上证500ETF 期权、上证300ETF 期权、上证500ETF 期权和科创50ETF 期权增加幅度较大。金融期权隐含波动率自今年2 月相对高位以来逐渐下降回落,创业板ETF 期权隐含波动率偏高于其他金融期权,中位数约为0.20;上证50ETF 期权、沪深等我继续说。
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上证 50ETF 等多只 ETF 期权行情分析及策略建议今日金融期权标的表现各异。上证50ETF 平开后窄幅波动,收盘涨幅0.16%报2.458;上证300ETF、创业板ETF、中证1000 指数高开低走后盘整,收盘跌幅分别为0.28%、1.30%、1.29%。期权市场方面,隐含波动率涨跌不一。上证50ETF 期权隐含波动率报收13.21%,上涨0.41%;上证后面会介绍。
上交所:3月3日起海通证券不再为上证50ETF期权等提供做市服务南方财经3月1日电,上交所公告,自2025年3月3日起,海通证券股份有限公司不再为上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权、华夏科创50ETF期权及易方达科创50ETF期权提供做市服务。
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